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工作室

敬呈 {{customer_name}}

Contents

投资总览

目标与业绩

业绩的明细

个基点评

优化组合建议

新增基金

投资总览

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组合投资表现

{%if (month_rise\|float)>=0%} 本月涨幅：{{month_rise}}% {%else%} 本月涨幅：{{month_rise}}% {%endif%}	{%if (now_month_income_temp\| float) >=0%} 本月收益：{{now_month_income}}元 {%else%} 本月收益：{{now_month_income}}元 {%endif%}	{%if (year_totoal_rate_of_return\|float)>=0%} 今年累计收益率：{{year_totoal_rate_of_return}}% {%else%} 今年累计收益率：{{year_totoal_rate_of_return}}% {%endif%}	{%if (now_year_income_temp\|float)>=0%} 今年累计收益：{{now_year_income}}元 {%else%} 今年累计收益：{{now_year_income}}元 {%endif%}
{%if (now_annualised_return\|float)>=0%} 年化收益率：{{now_annualised_return}}% {%else%} 年化收益率：{{now_annualised_return}}% {%endif%}	{%if (now_withdrawal\|float)>=0%} 最大回撤：{{now_withdrawal}}% {%else%} 最大回撤：{{now_withdrawal}}% {%endif%}	{%if (now_yield\|float)>=0%} 成立以来累计收益率：{{now_yield}}% {%else%} 成立以来累计收益率：{{now_yield}}% {%endif%}

资产盈亏情况

投资成本：{{now_allocation_amount}}元

{%if final_balance>=now_allocation_amount%} 期末资产：{{final_balance}}元 {%else%} 期末资产：{{final_balance}}元 {%endif%}

{%if (total_profit_temp|float)>=0%} 累计盈利：{{total_profit}}元 {%else%} 累计盈利：{{total_profit}}元 {%endif%}

组合月度及累计回报率曲线

月度收益

{%for key, value in monthly_table_return.items() %} {%endfor%}

年份	金额(万）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
{{key}}	盈亏	{{value["1"]["profit"]}}	{{value["2"]["profit"]}}	{{value["3"]["profit"]}}	{{value["4"]["profit"]}}	{{value["5"]["profit"]}}	{{value["6"]["profit"]}}	{{value["7"]["profit"]}}	{{value["8"]["profit"]}}	{{value["9"]["profit"]}}	{{value["10"]["profit"]}}	{{value["11"]["profit"]}}	{{value["12"]["profit"]}}
{{key}}	期末资产	{{value["1"]["net_amount"]}}	{{value["2"]["net_amount"]}}	{{value["3"]["net_amount"]}}	{{value["4"]["net_amount"]}}	{{value["5"]["net_amount"]}}	{{value["6"]["net_amount"]}}	{{value["7"]["net_amount"]}}	{{value["8"]["net_amount"]}}	{{value["9"]["net_amount"]}}	{{value["10"]["net_amount"]}}	{{value["11"]["net_amount"]}}	{{value["12"]["net_amount"]}}

{%for folio, group_result in all_folio_result.items()%}

{%if folio == "default"%} 目标与业绩 {%else%} 目标与业绩({{folio}}) {%endif%}

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投资目标

现有配置资金(万元)	现有年化收益情况(%)	现有最大回撤(%)
{{group_result["cost_of_investment"]}}	{{group_result["annualised_return"]}}	{{group_result["max_withdrawal"]}}

计划配置资金(万元)	目标年化收益情况(%)	目标最大回撤(%)
{{group_result["plan_cost_of_investment"]}}	{{group_result["target_annualised_return"]}}	{{group_result["target_max_withdrawal"]}}

指标对比（起始日期{{start_date}}）

截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）

类型	区间收益(%)	年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	夏普比率
{{group_result["old_indicator_compare"][0]["group_name"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][0]["return_ratio"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][0]["return_ratio_year"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][0]["volatility"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][0]["max_drawdown"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][0]["sharpe"]}}
{{group_result["old_indicator_compare"][1]["group_name"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][1]["return_ratio"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][1]["return_ratio_year"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][1]["volatility"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][1]["max_drawdown"]}}	{{group_result["old_indicator_compare"][1]["sharpe"]}}

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

收益比较

相关性分析

{% for correlation in group_result["old_correlation"] %} {% endfor %}

{% for correlation in group_result["old_correlation"] %} {% for i in range(correlation[2]|length) %} {% if i == correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 %} {% endif %} {% endfor %} {% endfor %}

{% for correlation in group_result["old_correlation"] %}

{% endfor %}

业绩的明细

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持仓收益汇总

截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）

私募基金

{% for one in group_result["group_hoding_info"] %} {% endfor %}

投资本金					{{month}}月业绩				累计业绩
投资策略	基金简称	买入时间	存续年数	投资本金	当月收益	当月收益率	月末市值	月末占比	累计收益	累计收益率	年化收益率
{{one.fund_strategy_name}}	{{one.fund_name}}	{{one.confirm_date}}	{{one.hold_year}}	{{one.cost}}万	{{one.profit}}万	{{one.month_return_ratio}}%	{{one.market_values}}万	{{one.weight}}%	{{one.cum_profit}}万	{{one.cum_profit_ratio}}%	{{one.return_ratio_year}}%
总计				{{group_result["group_hoding_info_total"]["total_cost"]}}万	{{group_result["group_hoding_info_total"]["cur_month_profit"]}}万	{{group_result["group_hoding_info_total"]["cur_month_profit_ratio"]}}%	{{group_result["group_hoding_info_total"]["ending_assets"]}}万	100.00%	{{group_result["group_hoding_info_total"]["cumulative_profit"]}}万	{{group_result["group_hoding_info_total"]["cumulative_return"]}}%	{{group_result["group_hoding_info_total"]["return_ratio_year"]}}%

基金净值

截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）

{% for nav_info in group_result["group_nav_info"] %} {% endfor %}

基金简称	申购净值	最新净值({{latest_worth_day}})		收益率							分红
基金简称	申购净值	单位净值	累计净值	较上周	申购以来	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	分红
{{nav_info['fund_name']}}	{{nav_info['confirm_nav']}}	{{nav_info['cur_nav']}}	{{nav_info['cur_cnav']}}	{{nav_info['ret_1w']}}	{{nav_info['ret_after_confirm']}}	{{nav_info['ret_cum_1m']}}	{{nav_info['ret_cum_6m']}}	{{nav_info['ret_cum_1y']}}	{{nav_info['ret_cum_ytd']}}	{{nav_info['ret_cum_incep']}}	{{nav_info['distribution']}}

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贡献分解

个基点评

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{% for i in range(group_result["single_fund_data_list"]|length) %} {% if (i+1) % 4 == 1 and i != 0%}

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{% endif %} {% if (i+1) % 4 == 0 and i != 0%}

{% else %}

{% endif %}

{% for one in group_result["single_fund_data_list"][i].evaluation %}

{% endfor %}

{% if group_result["single_fund_data_list"]|length % 4 == 0 and group_result["single_fund_data_list"]|length != 0%}

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{% endif %}

持仓点评

{% for eval in group_result["old_evaluation"] %}

{% endfor %}

优化组合建议

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调仓建议

{% for key, value in group_result["suggestions_result"].items() %} {% for i in range(value|length) %} {% if i == 0%} {% endif %} {% endfor %} {% endfor %}

投资策略	基金简称	优化前(万元）	优化后(万元）
{{key}}	{{value[i]["fund_name"]}}	{{value[i]["before_optimization"]}}	{{value[i]["after_optimization"]}}
总市值(万元）		{{group_result["suggestions_result_asset"]["before"]}}	{{group_result["suggestions_result_asset"]["after"]}}

指标对比（起始日期{{start_date}}）

截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）

{%for i in range(group_result["indicator_compare"]|length)%} {%if i<(group_result["indicator_compare"]|length)-1%} {%if i%2==0 %} {%endif%} {%if i%2==1 %} {%endif%} {%endif%} {% endfor %}

类型	区间收益(%)	年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	夏普比率
{{group_result["indicator_compare"][i]["group_name"]}}	{{group_result["indicator_compare"][i]["return_ratio"]}}	{{group_result["indicator_compare"][i]["return_ratio_year"]}}	{{group_result["indicator_compare"][i]["volatility"]}}	{{group_result["indicator_compare"][i]["max_drawdown"]}}	{{group_result["indicator_compare"][i]["sharpe"]}}

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

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收益比较

相关性分析

{% for correlation in group_result["new_correlation"] %} {% endfor %}

{% for correlation in group_result["new_correlation"] %} {% for i in range(correlation[2]|length) %} {% if i == correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 %} {% endif %} {% endfor %} {% endfor %}

{% for correlation in group_result["new_correlation"] %}

{% endfor %}

新增基金

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{% for i in range(group_result["propose_fund_data_list"]|length) %} {% if (i+1) % 3 == 1 and i != 0%}

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{% else %}

{% endif %}

{% for one in group_result["propose_fund_data_list"][i].evaluation %}

{% endfor %}

优化方案点评

{% for item in group_result["new_group_evaluation"] %}

{%endfor%}

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探普研究院声明

本诊断报告所表述的任何观点均准确地反应了研究人员的看法；该研究人员所得报酬的任何组成部分无论是过去、现在、或者将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的建议或观点相联系。

一般性声明

本报告对于收件人而言属于高度机密，只有收件人才能使用。本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅供参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具、基金、以及其他理财产品的要约或要约邀请。探普研究院并不因收件人收到本报告而视其为客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应视为对特定客户关于特定证券或金融工具、基金、以及其他理财产品的购买建议或策略。对于本报告中提及的任何证券、金融工具、基金、以及其他理财产品，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但探普研究院不保证其准确性或完整性，并不对使用本报告所包含的材料产生任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券、金融工具、基金或其他理财产品均可能含有巨大的风险，可能不易变卖以及不适合所有的投资者。本报告所提及的证券、金融工具、基金或其他理财产品的价格、价值以及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩也不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点以及预测分析均反映了探普研究院在最初报告发布日期当日的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改、亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与市场上其他机构、部门、单位、个人在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。探普研究院以及关联公司、单位并不承担提示本报告收件人注意该等材料的责任。负责撰写本报告研究人员薪酬并不基于任何金融产品的销售情况而定，但其薪酬可能会与我司的整体收入有关。

若以探普研究院以外的机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。该机构或个人应联系相关机构以交易本报告中提及的证券、金融工具、基金、其他理财产品获悉更详细信息。本报告不构成探普研究院向发送本报告的机构或个人的客户提供的投资建议，探普研究院以及关联单位、公司中的各个高级职员、董事、员工亦不为（前述机构或个人）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

{%if (month_rise\|float)>=0%} 本月涨幅：{{month_rise}}% {%else%} 本月涨幅：{{month_rise}}% {%endif%}	{%if (now_month_income_temp\| float) >=0%} 本月收益：{{now_month_income}}元 {%else%} 本月收益：{{now_month_income}}元 {%endif%}	{%if (year_totoal_rate_of_return\|float)>=0%} 今年累计收益率：{{year_totoal_rate_of_return}}% {%else%} 今年累计收益率：{{year_totoal_rate_of_return}}% {%endif%}	{%if (now_year_income_temp\|float)>=0%} 今年累计收益：{{now_year_income}}元 {%else%} 今年累计收益：{{now_year_income}}元 {%endif%}
{%if (now_annualised_return\|float)>=0%} 年化收益率：{{now_annualised_return}}% {%else%} 年化收益率：{{now_annualised_return}}% {%endif%}	{%if (now_withdrawal\|float)>=0%} 最大回撤：{{now_withdrawal}}% {%else%} 最大回撤：{{now_withdrawal}}% {%endif%}	{%if (now_yield\|float)>=0%} 成立以来累计收益率：{{now_yield}}% {%else%} 成立以来累计收益率：{{now_yield}}% {%endif%}