小飞象
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敬呈王晶先生

2020.10

资产
存续报告

Contents

投资总览

目标与业绩

业绩的明细

优化建议

投资总览

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组合投资表现

本月涨幅：3.99%	本月收益：94,477元	今年累计收益率：19.32%	今年累计收益：172,623元
成立以来累计收益率：19.99%	年化收益率：56.19%	最大回撤：19.99%

资产盈亏情况

投资成本：1,000,000元

期末资产：2,000,400元

累计盈利：172,623元

组合月度及累计回报率曲线

年份	金额(万）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累计/月均
2020	盈亏	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34
2020	期末资产	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34

目标与业绩

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投资目标

现有配置资金	现有年化收益情况(%)	现有最大回撤(%)
1000	1000	1000

计划配置资金	目标年化收益情况(%)	目标最大回撤(%)
2000	5%-10%	5%-10%

指标对比（起始日期2019-11-06）

截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型	区间收益(%)	年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	夏普比率
现有持仓组合	5.75	0.40	2.29	2.15	3.05
中证500	5.75	0.40	2.29	2.15	3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

收益比较

相关性分析

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{% for correlation in old_correlation %} {% for i in range(correlation[2]|length) %} {% if i == correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 %} {% endif %} {% endfor %} {% endfor %}

{% for correlation in old_correlation %}

{% endfor %}

业绩的明细

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持仓收益汇总

截止日：最新净值日（2020-11-05）

私募基金

投资本金					10月业绩				累计业绩
投资策略	基金简称	买入时间	存续年数	投资本金 (万元）	当月收益	当月收益率	月末市值 (万元）	月末占比	累计收益	累计收益率	年化收益率
宏观策略	1.半夏宏观对冲	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
宏观策略	2.丹羿-锐进1号	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

公募基金

投资本金					10月业绩				累计业绩
投资策略	基金简称	买入时间	存续年数	投资本金 (万元）	当月收益	当月收益率	月末市值 (万元）	月末占比	累计收益	累计收益率	年化收益率
宏观策略	1.半夏宏观对冲	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
宏观策略	2.丹羿-锐进1号	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
总计				0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

基金净值

截止日：最新净值日（2020-11-05）

{% for nav_info in group_nav_info %} {% endfor %}

基金简称	申购净值	最新净值(2020.11.05)									分红
基金简称	申购净值	单位净值	累计净值	较上周	申购以来	近一月	近半年	近一年	今年以来	成立以来	分红
{{nav_info['fund_name']}}	{{nav_info['confirm_nav']}}	{{nav_info['cur_nav']}}	{{nav_info['cur_cnav']}}	{{nav_info['ret_1w']}}	{{nav_info['ret_after_confirm']}}	{{nav_info['ret_cum_1m']}}	{{nav_info['ret_cum_6m']}}	{{nav_info['ret_cum_1y']}}	{{nav_info['ret_cum_ytd']}}	{{nav_info['ret_cum_incep']}}	{{nav_info['distribution']}}

贡献分解

个基点评

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持仓点评

{% for eval in old_evaluation %}

{% endfor %}

优化组合建议

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调仓建议

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投资策略	基金简称	优化前(万元）	优化后(万元）
{{key}}	{{value[i]["fund_name"]}}	{{value[i]["before_optimization"]}}	{{value[i]["after_optimization"]}}
总市值(万元）		{{suggestions_result_asset["before"]}}	{{suggestions_result_asset["after"]}}

指标对比（起始日期2019-11-06）

截止日：最新净值日（2020-11-05）

{%for i in range(indicator_compare|length)%} {%if i<(indicator_compare|length)-1%} {%if i%2==0 %} {%endif%} {%if i%2==1 %} {%endif%} {%endif%} {% endfor %}

类型	区间收益(%)	年化收益(%)	波动率(%)	最大回撤(%)	夏普比率
{{indicator_compare[i]["group_name"]}}	{{indicator_compare[i]["return_ratio"]}}	{{indicator_compare[i]["return_ratio_year"]}}	{{indicator_compare[i]["volatility"]}}	{{indicator_compare[i]["max_drawdown"]}}	{{indicator_compare[i]["sharpe"]}}

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

收益比较

相关性分析

{% for correlation in new_correlation %} {% endfor %}

{% for correlation in new_correlation %} {% for i in range(correlation[2]|length) %} {% if i == correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 %} {% endif %} {% endfor %} {% endfor %}

{% for correlation in new_correlation %}

{% endfor %}

新增基金

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{% for single_fund in propose_fund_data_list %}

{% for one in single_fund.evaluation %}

{% endfor %}

优化方案点评

我们挣的是⻆度和变化的钱⽽不是纠正市场错误的钱，市场永远是正确的，关键是在其正确被反复证明后的逆向⽽⾏，⼀定是避开它的正确被展开的过程。

——飞度

探普研究院声明

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