波动率

app/utils/week_evaluation.py

@@ -69,7 +69,10 @@ def volatility(simple_return, n):
     :param n:数据类型， 周（52）， 月（12）， 日（250）
     :return:
     """
-    d = math.sqrt(n) * simple_return.std(ddof=1)
+    new_s_r = simple_return / simple_return.shift(1)
+    new_s_r.fillna(1)
+    new_s_r = simple_return.apply(lambda x: math.log(x))
+    d = math.sqrt(len(simple_return)) * new_s_r.std(ddof=1)
     return d