成龙 女
月度资产存续报告
Asset Statement Monthly Report
2020年10月
飞度工作室
10月综述
飞度工作室
成龙 女
客户年龄 42
客户风险偏好 平衡型
计划持仓 5年

- ### 配置资金

  计划配置金额：
  2000.0 万元
  现在配置金额为：
  1800.0 万元

- ### 收益情况

  收益率： 4.1 %
  20 %
  中证500：
  18.86 %

- ### 最大回撤

  最大回撤： 1.96 %
  20 %
  中证500：
  11.42 %

#### 【月度回报表现】

目标业绩对比
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【组合投资表现】

- 本月收益: 116258元
  今年累计收益: 206638元
  累计收益率: 4.1%
- 本月涨幅: 0.85%
  今年累计收益率: 4.1%
  年化收益率: 8.38%

【资产盈亏情况】

- 投资成本: 18000000元
  期末资产: 18206638元
  累计盈利: 206638元

#### 【指标对比】 截止日：最新净值日（2020-11-05））

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
现有持仓组合 | 4.1 | 8.38 | 9.7 | 1.96 | 0.98
中证500 | 18.86 | 37.71 | 126.88 | 11.42 | 1.52

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

持仓组合点评
1、组合构建于XXXX年XX月，至今已运行XX个月。投入成本为XXXX万元，截止XXXX年XX月XX日，整体盈利XX万元，整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差；
2、组合共持有7只基金，XX和XX两只产品收益稳健，对组合的收益率贡献明显，6只基金取得正收益【根据情况变化】，2只基金综合得分较低建议更换，1只基金因为成立时间较短，暂不做评价；
3、策略角度来看，组合涵盖了管理期货及全市场套利策略【说明：二级分类】，以管理期货【说明：二级分类】为主，策略上有一定分散【根据情况变化】，从组合的相关性矩阵来看，XX和XX相关性较高，建议调整组合配比；
现有持仓数据
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#### 【基金净值】 截止日：最新净值日（2020-11-05）

基金简称 | 申购净值 | 最新净值(2020.11.05) | 分红
--- | --- | --- | ---
单位净值 | 累计净值 | 较上周 | 申购以来 | 近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来

远澜银杏1号 | 1.3950 | 1.471 | 1.471 | 3.26 | 5.45 | 7.33 | 7.33 | 22.38 | 23.74 | 55.30 | -
高熵稳盛5号固定收益 | 1.0000 | 1.042 | 1.255 | 0.00 | 3.46 | 3.01 | 7.16 | 11.38 | 11.38 | 30.20 | -
中邮永安国金新智能六号 | 1.0000 | 0.9957 | 1.044 | -0.76 | 4.4 | -1.03 | - | - | 3.80 | 3.80 | 0.0483
丹羿步步高德兴1号 | 1.0468 | 1.0707 | 1.0707 | 2.08 | 3.26 | 5.55 | - | - | 11.20 | 11.20 | -
半夏宏观对冲E | 1.0000 | 1.0282 | 1.0282 | 0.27 | 2.82 | 1.36 | - | - | 3.89 | 3.89 | -
无量量化增强1号 | 1.0000 | 0.8789 | 0.8789 | 0.93 | -12.11 | 1.99 | - | - | -10.35 | -10.35 | -
思勰投资京享一号 | 0.9994 | 1.0063 | 1.0063 | 0.09 | 0.69 | 0.32 | - | - | 0.92 | 0.92 | -

#### 【组合持仓】 截止日：最新净值日（2020-11-05）

投资策略 | 基金简称 | 份额确认时间 | 权重% | 市值(万） | 成本(万） | 盈亏(万） | 盈亏比(%） | 盈亏贡献(%)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

CTA策略 | 远澜银杏1号 | 2020-05-07 | 16.671 | 316.34 | 300.0 | 16.34 | 137.07 | 79.08
债券策略 | 高熵稳盛5号固定收益 | 2020-05-19 | 11.111 | 208.4 | 200.0 | 8.4 | 173.68 | 40.65
市场中性 | 中邮永安国金新智能六号 | 2020-06-23 | 27.781 | 522.0 | 500.0 | 22.0 | 387.58 | 106.47
主观多头 | 丹羿步步高德兴1号 | 2020-07-17 | 5.561 | 103.23 | 100.0 | 3.23 | 122.9 | 15.63
宏观策略 | 半夏宏观对冲E | 2020-07-29 | 11.111 | 205.64 | 200.0 | 5.64 | 176.22 | 27.29
量化多头 | 无量量化增强1号 | 2020-07-31 | 16.671 | 263.67 | 300.0 | -36.33 | 31.08 | -175.81
CTA策略 | 思勰投资京享一号 | 2020-10-19 | 11.111 | 201.38 | 200.0 | 1.38 | - | 6.68

#### 【贡献分解】

个基点评
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- 远澜银杏 1 号 保留 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

- 远澜银杏 1 号 保留 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

- 远澜银杏 1 号 保留 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

10月综述 -- 优化组合建议1
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【调仓建议】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

投资策略 | 基金简称 | 优化前(万元） | 优化后(万元）
--- | --- | --- | ---
宏观策略 | 半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
总市值(万元） | 1200 | 1000

【收益比较】
【相关性分析】

1
2
3
4
5
6
7

1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 4 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 5 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 7

1.00
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-1.00
1
基金名称1
2
基金名称2
3
基金名称3
4
基金名称4
5
基金名称5
6
基金名称6
7
基金名称7
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
现有持仓组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
总体点评
在保留综合性基金（富国创新，鹏华匠心，汇添富中盘）并增配申毅套利基金后，整体组合的波动率大幅降低，最大回撤从26%降到不足4%，年化收益提升1个点。
优化组合建议1 -- 新增基金
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远澜银杏 1 号 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

10月综述 -- 优化组合建议2
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【调仓建议】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

投资策略 | 基金简称 | 优化前(万元） | 优化后(万元）
--- | --- | --- | ---
宏观策略 | 半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
总市值(万元） | 1200 | 1000

【收益比较】
【相关性分析】

1
2
3
4
5
6
7

1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 4 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 5 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 7

1.00
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-1.00
1
基金名称1
2
基金名称2
3
基金名称3
4
基金名称4
5
基金名称5
6
基金名称6
7
基金名称7
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
现有持仓组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
总体点评
在保留综合性基金（富国创新，鹏华匠心，汇添富中盘）并增配申毅套利基金后，整体组合的波动率大幅降低，最大回撤从26%降到不足4%，年化收益提升1个点。
优化组合建议2 -- 新增基金
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远澜银杏 1 号 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

新组合对比
飞度工作室
【收益比较】
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
现有持仓组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
历史收益
飞度工作室
【历史收益】

投资策略 | 基金简称 | 购入时间 | 购入成本(万元) | 赎回时间 | 赎回金额(万元) | 盈亏(万元)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
宏观策略 | 组合 | 2020-07-29 | 25.81 | 2020-07-29 | 300 | 1004.87
组合 | 2020-07-29 | 25.81 | 2020-07-29 | 300 | 1004.87
基金组合-刘先生 | 组合 | 2020-07-29 | 25.81 | 2020-07-29 | 300 | 1004.87

总体点评
在保留综合性基金（富国创新，鹏华匠心，汇添富中盘）并增配申毅套利基金后，整体组合的波动率大幅降低，最大回撤从26%降到不足4%，年化收益提升1个点。
飞度工作室
我们挣的是⻆度和变化的钱⽽不是纠正市场错 误的钱，市场永远是正确的，关键是在其正确 被反复证明后的逆向⽽⾏，⼀定是避开它的正 确被展开的过程 。
——飞度
探普研究院声明
本诊断报告所表述的任何观点均准确地反应了研究人员的看法；该研究人员所得报酬的任何组成部分无论是过去、现在、或者将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的建议或观点相联系。
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