成龙 女
月度资产存续报告
Asset Statement Monthly Report
2020年10月
飞度工作室
10月综述
飞度工作室
成龙 女
客户年龄 42
客户风险偏好 平衡型
计划持仓 5年

- ### 配置资金

  计划配置金额：
  2000.0 万元
  现在配置金额为：
  1800.0 万元

- ### 收益情况

  收益率： 6.06 %
  20 %
  中证500：
  1000.00 万元

- ### 最大回撤

  最大回撤： 1.96 %
  20 %
  中证500：
  1000.00 万元

#### 【月度回报表现】

目标业绩对比
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【组合投资表现】

- 本月收益: 94477元
  今年累计收益: 172623元
  累计收益率: 19.99%
- 本月涨幅: 19.99%
  今年累计收益率: 19.32%
  年化收益率: 56.19%

【资产盈亏情况】

- 投资成本: 1000000元
  期末资产: 2000400元
  累计盈利: 172623元

#### 【指标对比】 截止日：最新净值日（2020-11-05））

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
现有持仓组合 | 5.75 | 0.4 | 2.29 | 2.15 | 3.05
中证500 | 5.75 | 2.29 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

持仓组合点评
1、组合构建于XXXX年XX月，至今已运行XX个月。投入成本为XXXX万元，截止XXXX年XX月XX日，整体盈利XX万元，整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差；
2、组合共持有7只基金，XX和XX两只产品收益稳健，对组合的收益率贡献明显，6只基金取得正收益【根据情况变化】，2只基金综合得分较低建议更换，1只基金因为成立时间较短，暂不做评价；
3、策略角度来看，组合涵盖了管理期货及全市场套利策略【说明：二级分类】，以管理期货【说明：二级分类】为主，策略上有一定分散【根据情况变化】，从组合的相关性矩阵来看，XX和XX相关性较高，建议调整组合配比；
现有持仓数据
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#### 【基金净值】 截止日：最新净值日（2020-11-05）

基金简称 | 申购净值 | 最新净值(2020.11.05) | 分红
--- | --- | --- | ---
单位净值 | 累计净值 | 较上周 | 申购以来 | 近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来
1.半夏宏观对冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 【组合持仓】 截止日：最新净值日（2020-11-05）

投资策略 | 基金简称 | 份额确认时间 | 权重% | 市值(万） | 成本(万） | 盈亏(万） | 盈亏比(%） | 盈亏贡献(%)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
宏观策略 | 1.半夏宏观对冲 | 2020-07-29 | 16.21 | 324.91 | 200 | 124.91 | 62.46 | 12.43

#### 【贡献分解】

个基点评
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- 远澜银杏 1 号 保留 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

- 远澜银杏 1 号 保留 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

- 远澜银杏 1 号 保留 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

10月综述 -- 优化组合建议1
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【调仓建议】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

投资策略 | 基金简称 | 优化前(万元） | 优化后(万元）
--- | --- | --- | ---
宏观策略 | 半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
总市值(万元） | 1200 | 1000

【收益比较】
【相关性分析】

1
2
3
4
5
6
7

1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 4 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 5 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 7

1.00
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-1.00
1
基金名称1
2
基金名称2
3
基金名称3
4
基金名称4
5
基金名称5
6
基金名称6
7
基金名称7
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
现有持仓组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
总体点评
在保留综合性基金（富国创新，鹏华匠心，汇添富中盘）并增配申毅套利基金后，整体组合的波动率大幅降低，最大回撤从26%降到不足4%，年化收益提升1个点。
优化组合建议1 -- 新增基金
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远澜银杏 1 号 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

10月综述 -- 优化组合建议2
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【调仓建议】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

投资策略 | 基金简称 | 优化前(万元） | 优化后(万元）
--- | --- | --- | ---
宏观策略 | 半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
半夏宏观对冲 | 200 | 1000
总市值(万元） | 1200 | 1000

【收益比较】
【相关性分析】

1
2
3
4
5
6
7

1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 3 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 4 | 0.56 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 5 | 0.56 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 6 | 0.56
0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 7

1.00
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-1.00
1
基金名称1
2
基金名称2
3
基金名称3
4
基金名称4
5
基金名称5
6
基金名称6
7
基金名称7
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
现有持仓组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
总体点评
在保留综合性基金（富国创新，鹏华匠心，汇添富中盘）并增配申毅套利基金后，整体组合的波动率大幅降低，最大回撤从26%降到不足4%，年化收益提升1个点。
优化组合建议2 -- 新增基金
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远澜银杏 1 号 1、该基金整体表现 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 回撤控制能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差， 风险收益比例 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差; 2、在收益方面，该基金年化收益能力 高于/ 持平/ 低于， 同类基金平均水平，有x%区间跑赢大盘/指数，绝对收益能力 优秀/ 良好/ 一般/ 合格/ 较差； 3、在风险方面，该基金抵御风险能力优秀，在同类基金中处于中等水平，最大回撤为x%，低于同类基金平均水平； |

新组合对比
飞度工作室
【收益比较】
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）

类型 | 区间收益(%) | 年化收益(%) | 波动率(%) | 最大回撤(%) | 夏普比率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
建议优化组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05
现有持仓组合 | 5.75 | 0.40 | 2.29 | 2.15 | 3.05

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
历史收益
飞度工作室
【历史收益】

投资策略 | 基金简称 | 购入时间 | 购入成本(万元) | 赎回时间 | 赎回金额(万元) | 盈亏(万元)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
宏观策略 | 组合 | 2020-07-29 | 25.81 | 2020-07-29 | 300 | 1004.87
组合 | 2020-07-29 | 25.81 | 2020-07-29 | 300 | 1004.87
基金组合-刘先生 | 组合 | 2020-07-29 | 25.81 | 2020-07-29 | 300 | 1004.87

总体点评
在保留综合性基金（富国创新，鹏华匠心，汇添富中盘）并增配申毅套利基金后，整体组合的波动率大幅降低，最大回撤从26%降到不足4%，年化收益提升1个点。
飞度工作室
我们挣的是⻆度和变化的钱⽽不是纠正市场错 误的钱，市场永远是正确的，关键是在其正确 被反复证明后的逆向⽽⾏，⼀定是避开它的正 确被展开的过程 。
——飞度
探普研究院声明
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